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2018-02-27
这个宏是来算期货momentum策略的收益,四周调仓一次,发现前面几周都没什么问题,到506周的时候报错了一次,后面又不报错了? week数据长这样

屏幕快照 2018-02-27 下午4.02.38.png 屏幕快照 2018-02-27 下午4.02.51.png


ERROR: 数据集 WORK.TEMP 不是以“升序”顺序排序的。当前 BY 组中“weeknum=514”,
        下一个 BY 组中“weeknum=510”。
NOTE: 由于出错,SAS 系统停止处理该步。
WARNING: 数据集 WORK.RETURN_DSCP 可能不完整。该步停止时,共有 2 个观测和 3 个变量。
WARNING: 数据集 WORK.RETURN_DSCP 由于该步已停止,而没有被替换。
NOTE: “PROCEDURE UNIVARIATE”所用时间(总处理时间):
       实际时间          0.00 秒
       CPU 时间          0.01 秒




%macro mom;
%do i = 7 %to 723 %by 4;

data temp1;
set week;
if weeknum=&i;
bgnprice=settle;
drop settle;
run;

data temp2;
set week;
if weeknum=&i+51;
endprice=settle;
drop settle;
run;

data temp3;
set week;
if weeknum=&i+55;
returnprice=settle;
drop settle;
run;

data temp;
merge temp1(in=ik) temp2 temp3;
by namec;
if ik=1;
run;

data temp;
set temp;
return_ratio=(endprice-bgnprice)/bgnprice;
return=(returnprice-endprice)/endprice;
run;

proc sort data =temp;
by return_ratio;
run;

proc univariate data = temp noprint;
var return_ratio;
output out=tempnumcount
n=num;
run;

data tempnumcount;
set tempnumcount;
temp=1;
run;


data temp;
set temp;
temp=1;
run;

data temp;
merge temp tempnumcount;
by temp;
drop temp;
run;

proc sort data=temp;
by return_ratio;
run;

data temp;
set temp;
rank=_n_;
run;

data temp;
set temp;
bound1=int(num/3);
bound2=num-int(num/3);
if rank<=bound1 then group=1;
else if rank>bound2 then group=3;
else group=2;
run;


proc univariate data = temp noprint;
by weeknum group;
var return;
output out = return_dscp
mean=pfrt;
run;

data finalreturntemp;
set return_dscp;
logreturn=log(1+pfrt);
weeknum=&i+55;
run;

proc sort data = finalreturntemp;
by group weeknum;
run;

%if &i=7 %then %do;
data finalreturn;
set finalreturntemp;
run;
%end;

%else %do;
data finalreturn;
set finalreturn finalreturntemp;
run;
%end;
%end;
%mend mom;
%mom;

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2018-2-28 02:24:52
Sort dataset temp before proc univariate.

proc sort data = temp ;
by weeknum group ;
run;
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