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2018-02-28
时间类型的tibble类数据,数据清洗与一般的tibble数据会有不同,我们可以用不同的packages来尝试一下:
【数据】
选取深圳综指300106.SZ的18年2月22/23日的高频数据(tick级),可下载
i106.rar
大小:(84.01 KB)

 马上下载

本附件包括:

  • i106.RData

,但仅用于学习和练习之用,勿做任何商业用途。
复制代码
【用tidyquant包】
复制代码
【用tibbletime包(0.0.2版本)】
复制代码
【小结】
  • tidyquant包的优点是,从quantmod,TTR,xts等包转移过来的成本较小,对于熟悉这些包的同学是福音,缺点就是函数比较规范化,比较难做个性化的数据操纵——类似我们在第二个例子中做的每隔45秒做一次切面的做法。
  • tibbletime包可以满足较多个性化的数据清洗,但是版本还不太稳定,且做Rolling计算时,速度较慢,还需要等待其逐渐完善。



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2018-7-18 08:55:19
sequel of first one, learn a lot from this, thank you very much, looking forward to part 3 and more!
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2018-7-22 13:29:56
多谢楼主分享
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2018-7-31 11:48:46
感激!!太及时了
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2018-7-31 20:45:43
  若仅仅做 无时间空隙(如上证指数)的时间序列简单统计值滚动计算,用tibble 与 RcppRoll  更合适更快。。

  但象PerformanceAnalytics中上百个统计值,在二三千支股票(个股因常停牌,有时间空隙)的二十多年中,同时做特定日期多年滚动计算,tibbletime ,tidyquant都不好用,太慢太慢了,估计要好几天,才能做完。。但仅仅巧用 tidyvers即可。。

   
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