时间序列一些常用的包如下：
library(zoo) #时间格式预处理
library(xts) #同上
library(timeSeires) #同上
library(urca) #进行单位根检验
library(tseries) #arma 模型
library(fUnitRoots) #进行单位根检验
library(FinTS) #调用其中的自回归检验函数
library(fGarch) #GARCH 模型
library(nlme) #调用其中的 gls 函数
library(fArma) #进行拟合和检验
这些包的说明文档（www.r-project.org下载）应该符合你的需求。

有中文材料吗 英文看着不方便

书名：时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）
作者:(美)JonathanD.CryerKung-SikChan
出版社:机械工业出版社
出版时间:2011年01月

书名：多元时间序列分析及金融应用：R语言
作者:[美]蔡瑞胸（Ruey S.Tsay）
出版社:机械工业出版社
出版时间:2016年08月