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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2018-03-02
最近在对波动率建模,用heston model进行参数估计时有些疑问。
未命名图片.png

比如果上图的theta,是否可以理解为波动率的均值?是否可以不通过模型矫正,直接通过历史波动率计算得出?
其他的参数也能通过历史波动率计算获得吗?





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