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AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？
DRLZMER
58995 17
2018-03-08
悬赏 33 个论坛币 未解决
使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？

面板数据



为啥两篇文章都是系统GMM

一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1
都各自说是通过检验的呢？
2.png 1.png
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shiny小敏
2018-4-19 19:49:25
一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不存在二阶自相关，无需做更高阶的检验了，是比较好的结果。这两篇文章的检验结果并不矛盾，AR(2)均大于0.05，并不矛盾的。
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fuhuahuaa
2018-5-2 10:14:56
都大于0.1，拒绝原假设（存在二阶自相关）
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1269135914
2022-3-15 12:08:49
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2022-3-15 12:08:52
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2022-3-15 12:08:53
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