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系统GMM的sargan检验p值为0

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收藏 2017-04-04

用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的
但无论我怎么修改工具变量的滞后阶数回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况
样本是小N大T的情况 1048家公司*8年
Number of instruments大约150 Number of groups是1048
请问有什么可能的原因么

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长雀斑的土豆

2017-12-6 10:28:26

解决了吗？

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2018-7-20 17:04:28

用3阶以及更高阶作为被解释变量的工具变量，然后检验相应AR（n）是否显著，打算这么干，不知道是否正确

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2020-6-4 22:18:21

这个说明不适合用gmm吧

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