系统GMM的sargan检验p值为0 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

系统GMM的sargan检验p值为0

12016

3

收藏 2017-04-04

用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的
但无论我怎么修改工具变量的滞后阶数回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况
样本是小N大T的情况 1048家公司*8年
Number of instruments大约150 Number of groups是1048
请问有什么可能的原因么

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

长雀斑的土豆

2017-12-6 10:28:26

解决了吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-7-20 17:04:28

用3阶以及更高阶作为被解释变量的工具变量，然后检验相应AR（n）是否显著，打算这么干，不知道是否正确

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-6-4 22:18:21

这个说明不适合用gmm吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群