动态面板系统GMM的sargan检验问题 - Stata专版 - 经管之家

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动态面板系统GMM的sargan检验问题

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收藏 2012-11-12

我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。
这种结果可以接受么？

如果我只在解释变量中包含被解释变量的一阶滞后项，
则无论如何也通不过sargan检验，求解答，小女子万分感谢！！

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2012-11-14 18:06:36

用了robust吗？

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2012-11-14 20:20:28

shenrenjun 发表于 2012-11-14 18:06
用了robust吗？

用了的

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2012-11-14 23:45:16

你使用的命令是xtabond2吧？不知道你是否注意到一个问题，在做过度识别检验时，xtabond2分别给出了Sargan检验和Hansen检验的结果，其中后者是基于稳健标准差的，所以我建议看Hansen检验的结果。（PS：我也是刚接触动态面板，不知道是否正确哈~~~）

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2014-2-20 20:49:58

shenrenjun 发表于 2012-11-14 23:45
你使用的命令是xtabond2吧？不知道你是否注意到一个问题，在做过度识别检验时，xtabond2分别给出了Sargan检 ...

我也遇到类似问题，包含解释变量的滞后一阶无论如何也无法通过sargan检验怎么办？谢谢

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2014-2-20 20:53:08

我也遇到类似问题，包含解释变量的滞后一阶无论如何也无法通过sargan检验怎么办？谢谢

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