动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？

30282

收藏 2012-06-25

各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0.
资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。
我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？
也有资料显示采用robust型估计解决异方差问题，但是之后无法进行sargan检验，如何知道约束条件是否有效？
如果面板数据存在异方差，还能用GMM估计动态面板么？怎么做？
多谢各位！！

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yumifrank

2012-6-25 18:35:19

那就是工具变量有问题呗调整工具变量

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309

2012-6-25 22:23:14

我看陈强的书
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
不过我用了也不理想，但你可以试试，

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liuxinlei

2012-6-26 10:32:45

多谢楼上两位热心的朋友！！
我调整了滞后阶数，但还是不行，真是郁闷。
而且我是采用一步GMM，sargan都是0；如果采用两步GMM，sargan都是1（但此时变量的z检验又通不过）。。。不知道问题出在哪，也不知道该如何解决。
高手们，给出些招吧

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liuxinlei

2012-6-27 12:26:28

自已顶起来！

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chengyh674

2012-7-18 09:45:20

怎么没有高手参加呀，顶起来，

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恶即斩

2012-7-30 10:48:38

hansen test与sargan test在一定情况下可以说明一个问题，尽管有时二者结论会有矛盾，这时看你的选择了。
但hansen test倾向于iv总是有效的。

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victorliou

2012-12-25 20:20:49

同问楼上的问题

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peyzf

2013-1-1 07:28:38

the mechanic test..

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larc-en-ciel

2013-5-4 04:23:52

hansen检验的命令是什么啊我怎么一直找不到我也有同样的疑问

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马丘比丘

2013-5-28 16:10:44

同问！

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wsyuanan

2013-8-7 19:53:13

楼主，不知道你的问题解决了吗？我现在遇到了同样的问题，如果楼主解决了的话，麻烦你指导一下新人吧！非常感谢

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guomaowojia

2014-3-12 10:57:24

楼主解决了吗?我也想请教一下

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guomaowojia

2014-3-12 20:27:02

楼主，请问问题解决了吗？

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863329716

2014-4-9 13:23:25

309 发表于 2012-6-25 22:23
我看陈强的书
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
不过我用了也不理想，但你可以试试，

我想请问一下用一步和两步的区别在哪里呢？适用哪些条件？哪个好？

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xiongjerry

2014-4-10 13:47:55

hansen检验貌似只有xtabond2才有

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xiongjerry

2014-4-10 13:50:53

hansen检验貌似只有xtabond2才有

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zhaoyhlf

2014-5-6 16:55:45

------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -4.32  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -2.67  Pr > z =  0.008
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(64) = 189.16  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(64) =  29.02  Prob > chi2 =  1.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)
老是出来这样的结果，都不知道该怎么调整了，怎样才能通过，是不是说明不适合使用系统GMM

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394340852

2014-9-3 16:33:25

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊我怎么一直找不到我也有同样的疑问

用xtabond2，会同时汇报hasen和sargan检验的结果

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express01

2014-10-23 18:05:06

请问楼主解决了没，为什么robust无法进行sargan检验

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@浪花朵朵开

2014-10-23 22:48:44

express01 发表于 2014-10-23 18:05
请问楼主解决了没，为什么robust无法进行sargan检验

sargan检验是基于条件同方差（扰动项iid）的情况下（相对于IV）才成立的，进行异方差稳健性检验，用的是Hansen J 统计量！

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express01

2014-10-24 15:25:29

陈强的书上写到robust型sargan检验要在原命令前面加quietly，再去掉robust，操作后再进行sargan检验可以出来结果，但sargan值还是通不过，请问你还有什么能改进sargan检验的方法不，求赐教

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duidui1990

2014-10-24 21:42:38

zhaoyhlf 发表于 2014-5-6 16:55
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test f ...

这证明工具变量有问题，可以先看看工具变量的个数，工具变量过多会影响hansen检验的效果。通常情况下，hansen检验p值不宜过大，好像有人说过最好在0.1到0.35之间。可以试试调整工具变量，比如加一些collapse和dif条件之类的。动态面板工具变量选择最为关键，而且做出来的结果非常不稳定。

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fdmyang

2014-11-14 18:59:03

楼主以及以上各位有人解决这个问题了吗？我现在也遇到了，希望知晓的同学能指条阳关道啊。。。感谢！

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fdmyang

2014-11-14 21:00:59

309 发表于 2012-6-25 22:23
我看陈强的书
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
不过我用了也不理想，但你可以试试，

调整滞后阶数？怎么操作？谢谢！

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fdmyang

2014-11-14 21:02:03

liuxinlei 发表于 2012-6-26 10:32
多谢楼上两位热心的朋友！！
我调整了滞后阶数，但还是不行，真是郁闷。
而且我是采用一步G ...

和楼主同样的问题，怎么调整滞后阶数呢？谢谢

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泛舟珊瑚海

2014-11-21 22:51:08

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊我怎么一直找不到我也有同样的疑问

我也想问一下hansen检验的命令，楼主知道了吗？能不能告诉一下

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泛舟珊瑚海

2014-11-21 22:53:02

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊我怎么一直找不到我也有同样的疑问

我也想问一下hansen检验的命令，楼主知道了吗？能不能告诉一下

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crystal8832

2014-11-21 23:16:22

泛舟珊瑚海发表于 2014-11-21 22:53
我也想问一下hansen检验的命令，楼主知道了吗？能不能告诉一下

用xtabond2

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husthwd

2015-3-10 13:15:42

larc-en-ciel 发表于 2013-5-4 04:23
hansen检验的命令是什么啊我怎么一直找不到我也有同样的疑问

加twostep，会自动显示hansen检验值

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