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动态面板回归中关于sargan检验的小问题

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收藏 2012-03-19

动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。
本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提高的，也符合一般理解。。。

PS：差分GMM和系统GMM下的hansen检验如何做？一直没查到，难道是不能做？系统我用的是xtdpdsys。。。

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2012-3-19 20:10:33

你用xtabond2就会有henson检验的结果

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2012-4-11 22:24:06

henson检验都是1...

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2012-4-15 00:44:12

一楼说的对，用xtabond2吧，会直接给出的。

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