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动态面板-sargan检验-不通过
日尧光
27152 25
2013-01-11
求助：

本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是：
Sargan test of overid. restrictions: chi2(38)   = 122.72  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
也就是sargan检验总是通不过。使用一次、两次差分和一步、两步GMM做回归分析，sargan检验总是为0。因此，紧急求助，希望高手能帮忙解答一下。万分感谢！！！



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阿笨781213
2013-1-11 15:54:42
试着将差分工具变量写成：dgmmiv(因变量符号, lag(3 .))
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日尧光
2013-1-12 02:09:12
阿笨781213 发表于 2013-1-11 15:54
试着将差分工具变量写成：dgmmiv(因变量符号, lag(3 .))
我是用xtabond2做的。就是xtabond2 y l.y x1 x2 x3 y1-y10,gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 y1-y10) noleveleq roubst
你说的那个做法能说的详细一点吗，我不是很清楚该怎么弄，谢谢。
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24114744
2013-5-13 17:45:45
我的问题和楼主一样，请问有什么解决办法吗？
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流潋
2013-7-18 22:08:13
请问楼主是怎么解决的？我也出现了这种问题。
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jose.liupei
2013-7-19 19:51:06
日尧光 发表于 2013-1-12 02:09
我是用xtabond2做的。就是xtabond2 y l.y x1 x2 x3 y1-y10,gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 y1-y10) noleveleq roub ...
xtabond2的命令好像使用错误
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