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向大家请教Sargan 检验P值

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收藏 2016-05-05

大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.13  Pr > z =  0.002
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -1.52  Pr > z =  0.129
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(40) = 192.22  Prob > chi2 =  0.000
(Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(40) =  13.18  Prob > chi2 =  1.000
(Robust, but weakened by many instruments.)

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2016-5-5 15:26:06

关于xtabond2检验的sargan检验和hansen检验具体可见陈强《高级计量经济学及stata应用》第二版 299页，就我见过的论文来说，用xtabond2检验一般是报告hansen统计量

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2016-5-5 15:34:08

关于xtabond2的sargan检验和hansen检验值的讨论，具体可见陈强《高级计量经济学及stata应用》（第二版）299页，在xtabond2的回归后大多数报告的是hansen统计量（书中有说xtabond汇报的sargan统计量其实就是xtabond2中的hansen统计量）

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2016-5-5 21:32:27

tong402 发表于 2016-5-5 15:34
关于xtabond2的sargan检验和hansen检验值的讨论，具体可见陈强《高级计量经济学及stata应用》（第二版）299 ...

谢谢!已得到陈强《高级计量经济学及stata应用》（第二版）

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2017-4-26 20:51:36

tong402 发表于 2016-5-5 15:34
关于xtabond2的sargan检验和hansen检验值的讨论，具体可见陈强《高级计量经济学及stata应用》（第二版）299 ...

您好，我想请问下，如果差分GMM情况下滞后一阶系数为0.94，因此转而采用系统GMM，Sargent检验通过，但是滞后一阶系数大于1，这种情况如何解决呢？非常感谢！！

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