全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
sargan检验结果如何解释（Prob > chi2 = 0.000）
yffhm
22225 9
2014-02-19
对动态面板数据进行sargan检验，结果如下：
Sargan test of overid. restrictions: chi2(15)   =  66.85  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(15)   =  44.15  Prob > chi2 =  0.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)
这是说明工具变量不是有效地吗？应该怎么解决？

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
lopez93
2014-2-19 23:46:26
这说明工具变量并没有解决引入被解释变量滞后项的内生性问题

建议减小maxldep的滞后阶数
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yffhm
2014-2-20 09:30:03
lopez93 发表于 2014-2-19 23:46
这说明工具变量并没有解决引入被解释变量滞后项的内生性问题

建议减小maxldep的滞后阶数
非常感谢，我减小阶数试一下，另外 如果减小结束之后 本来显著地结果不在显著怎么办呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yffhm
2014-2-20 09:48:12
lopez93 发表于 2014-2-19 23:46
这说明工具变量并没有解决引入被解释变量滞后项的内生性问题

建议减小maxldep的滞后阶数
减小阶数以后还是没办法解决 结果一样  我使用的是系统GMM的方法，只把被解释变量的滞后项作为内生变量看待的 谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lopez93
2014-2-20 14:43:12
yffhm 发表于 2014-2-20 09:30
非常感谢，我减小阶数试一下，另外 如果减小结束之后 本来显著地结果不在显著怎么办呢？
减小阶数之后 原本显著的不显著了 这也没啥办法 算是模型的一个硬伤吧

我的建议是 在自相关检验和工具变量外生性检验能够通过的基础上 调整滞后阶数 使得统计显著性可接受
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lopez93
2014-2-20 14:44:48
yffhm 发表于 2014-2-20 09:48
减小阶数以后还是没办法解决 结果一样  我使用的是系统GMM的方法，只把被解释变量的滞后项作为内生变量看 ...
命令的endogenous()里边不是让你写被解释变量的滞后项哒。。

而是让你写一些你认为可能与个体效应ui有关的变量 如果你认为在机理上不存在相关性 可以不写
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群