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2011-12-02
请教连老师,df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。
sargan检验用来检验工具变量设定是否合理,原假设为: overidentifying restrictions are valid
p值越大,接受原假设,说明工具变量选择越合理。
如果p值等于1,感觉有点大了,会出现这种情况么。结果太好了,心里有点虚呢。
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