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各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇介绍的论文，发现上面说，If nonsphericity is suspected in the errors, as in robust one-step GMM, the Sargan statistic is inconsistent。即若球星干扰项不满足，那么Sargan test估计量就是不一致的。上面的意思，是不是做球形干扰项检验，然后发现不满足，那么就可以使用Hansen test的检验值就好了呢？
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