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连老师，再问sargan检验的问题

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收藏 2011-03-16

我是5年的数据，要是不加lag（2）选项的话，会不会出现弱工具变量的问题，即要是我不加入该选项，我刚才又练习了一下，我的sargan检验通不过，但是加上该选项可以通过，却没有了二阶序列相关的Z值，是不是因为数据序列短，使用差分GMM选的工具变量不合适，还是可以在检验sargan时使用lag（2）选项，而二阶自相关可以不用lag（2）选项？
非常感谢！

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2011-3-16 10:22:36

可以考虑使用 lag(1) 选项，但要加上 4 个年度虚拟变量来控制序列相关问题。

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2011-3-16 11:24:26

连老师，我试了一下，好像还是不能通过sargan检验，年度虚拟变量我已经加上了。

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2011-3-16 11:27:28

那是不是这样就表明这个工具变量不好吗？一直通不过检验是否就不能应用这个方法了。或者要重新寻找工具变量了。其实我也做了ols、fe以及动态面板的回归，发现，动态确实在两者之间，觉得很费解，望请老师释疑，非常感谢！

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2011-3-18 19:56:03

前面一个帖子中已经回答。

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