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logitech504 发表于 2014-11-14 19:58 这个我曾经做过也是用这个命令，sargan检验不通过我记得好像是说明你的工具变量有问题，你换换工具变量试试 ...
logitech504 发表于 2014-11-14 20:14 工具变量都放进来不是很好的选择，你可以去除几个变量，然后尽量找一些外生变量进来试试
auirzxp 发表于 2014-11-14 23:56 Number of instrument=132, number of groups=759，而且Arellano-Bond test for AR(2): z=2.07, p=0.038. ...
kkwei 发表于 2014-11-15 04:23 都是在碰运气么？！
auirzxp 发表于 2014-11-15 11:55 GMM(XXXX, lag(3 .)) IV(XXXXX) ar(3) GMM(XXXX, lag(4 .)) IV(XXXXX) ar(4)
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GMM result
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auirzxp 发表于 2014-11-15 13:58 GMM(XXXX, lag(3 .)) IV(XXXXX) ar(3) 你忘记前面的GMM括号里面改成3了。
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auirzxp 发表于 2014-11-16 01:10 你的数据是4年的panel，我不确定是否可以用GMM，因为涉及到滞后项的问题。好像用AR(4)是不合适的，这样会 ...
auirzxp 发表于 2014-11-16 09:53 我感觉你的CDEO是有问题的。先检查CODE。以下是STATA关于IV()和GMM()的说明。应该内生变量放到GMM()括号里， ...
auirzxp 发表于 2014-11-17 00:18 宏观数据，比如gdp inflation,是不是在同一年，所有公司都是同样的数据？而且gdp inflation这些宏观数据是外 ...
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auirzxp 发表于 2014-11-17 12:23 我又看了看你的CODE，感觉还是不完全对。比如l.tdb没有放到GMM()也没有放到IV()，应该放到GMM()括号里面。 ...
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auirzxp 发表于 2014-11-17 23:08 IV(industry)的意思是把industry作为严格的外生变量，然后industry的差分作为工作变量。 你写的CODE还 ...
auirzxp 发表于 2014-11-18 09:33 不好意思，我搞错了。我去查了下资料，你是对的，gmm（）里是可以直接用因变量，当然也可以用GMM（l.因变 ...
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