某年某月,在纽约外汇市场上, USD1=JPY78.56/60,而在伦敦外汇 市场上, USD1=JPY78.62/65, 假如这两种报价恰好出现在伦敦和纽约市场
交易时间重叠的时候, 并且假设交易成本为零, 现在外汇交易员有一 亿美元,如何套汇?
答:在伦敦市场买入日元, 1×78.62×1亿 =78.62亿日元
在纽约市场卖出日元, 78.62/78.60=1.00025445美元
可以套利(1.00025445-1)赚取的利润为 25445美元