楼主可以发一份正确的garch代码不，最近也在琢磨matlab里估计garch函数的源代码，实在是头疼呐，好长好长。方便的话，楼主把代码发到这个邮箱，可以不？1184024170@qq.com

楼主方便的话能不能发一份GARCH代码，最近正在研究GARCH模型的应用。谢谢！932230822@qq.com，这是邮箱，谢谢！！！

请问你最后写出GARCH的代码了吗？能不能发我一份啊？1203371573@qq.com

function [logl] = GARCH(parameter,r)
%-----------------GARCH model-----------------------
%      E[r(t)]=0
%      r(t)=h(t)^0.5*randn(1)  
%      h(t)=omega+alpha*r(t-1)^2+beta*h(t-1)
%___________________________________________________

omega=parameter(1);
alpha=parameter(2);
beta=parameter(3);
T=length(r);
h=zeros(T,1);

% t= 1
h(1)=sum(r.^2)/T;

% t=2 to T
for k=2:T
    h(k)=omega+alpha*r(k-1)^2+beta*h(k-1);
end

    logl=-(T/2)*log(2*pi)-sum(log(sqrt(h)))-0.5*sum(r.^2./h);
    logl=-logl;

end

这是garch模型的代码，和工具箱估计出来的结果非常接近

clc;
clear;
data=xlsread('E:\sgarch_data\processed_data\rMdata.xls');
lmt=data(:,6);
ret=data(:,1);
% 'interior-point','sqp',  
options= optimset( 'Algorithm','sqp' ,'Display','iter','Tolfun',1e-5,'MaxIter',500 ,'PlotFcns',@optimplotfval);
A=[0 1 1 0];
B=[1];
Aeq=[];
Beq=[];
LB=[-1 0 0 -1];
UB=[ 1 1 1  1];
NONLCON=[];
X0=[0.001,0.05,0.9,0.95];
[X,FVAL,EXITFLAG,OUTPUT,LAMBDA,GRAD,HESSIAN]=fmincon(@loglikelihood,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,options,lmt,ret);
se=sqrt(diag(inv(HESSIAN)));
Z=X'./se;
results=[X',se,Z];
disp(['----params------se------Z-stat----']);
disp(results)

用optim估计参数，这个程序需要改一下参数就可以用了

clc;
clear;
data=xlsread('E:\sgarch_data\processed_data\rMdata.xls');
lmt=data(:,6);
ret=data(:,1);
% 'interior-point','sqp',  
options= optimset( 'Algorithm','sqp' ,'Display','iter','Tolfun',1e-5,'MaxIter',500 ,'PlotFcns',@optimplotfval);
A=[0 1 1 0];
B=[1];
Aeq=[];
Beq=[];
LB=[-1 0 0 -1];
UB=[ 1 1 1  1];
NONLCON=[];
X0=[0.001,0.05,0.9,0.95];
[X,FVAL,EXITFLAG,OUTPUT,LAMBDA,GRAD,HESSIAN]=fmincon(@loglikelihood,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,options,lmt,ret);
se=sqrt(diag(inv(HESSIAN)));
Z=X'./se;
results=[X',se,Z];
disp(['----params------se------Z-stat----']);
disp(results)


参数估计程序，需要设置一下参数，改一下就可以用了