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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1976 1
2018-03-16
悬赏 20 个论坛币 未解决
P测度下使用使用MCMc估计参数会做。但是要在风险中性条件下(Q测度),使用期权交易数据,估计SVCJ参数和隐含波动率,需要推导出SVCJ模型的定价公式吗?使用什么软件呢?R语言?matlab?其它?,有相应的程序吗?想使用图(8)中的方法计算,还请大神们指点指点。 2.png 1.png 3.png
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2018-3-18 18:10:16
好像需要使用傅里叶变换,推导出期权定价公式。。。大家一起讨论讨论。。。跳跃扩散模型的参数估计
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