近来，我发现经常有朋友会在论坛问如何学好SAS。SAS是一个很强大的统计分析软件，尤其在金融领域被广泛应用，连我们的熟知的Fama-French三因子和五因子模型中的两个大牛Eugene Fama （诺奖得主）和Kenneth French也都是使用SAS来进行研究的。结合我导师的建议和本人学习SAS的经历来看，如果想要快速上手SAS，尤其是在金融量化、统计及计量方面，最好的方法便是下载几篇大牛的Sample Codes进行学习，搞懂每一步是什么意思，每一个指令是什么作用。举个例子，例如我们常用的fama french portfolio的codes，在每一步"proc", "data", "SQL"等等语句的结尾，使用Proc download语句分别下载结果，然后仔细的去分析每一步得出结果的区别，结合各个函数的解释，从而去理解该步骤中函数的作用。因此，我筛选了一些WRDS数据库中给出的大牛codes分享给大家，希望能有所帮助。
Codes的内容主要有：
1. Fama-French三因子模型中SMB和HML因子的构建（portfolio sorts）；
2. NYSE breakpoints的取得；
3. Fama-French行业分类（12,30,48,49）；4. Event study；
5. 计算股票PE值；
6. 计算股票beta；
7. 截尾；
8. 二叉树模型；
9. Crsp数据的整合；
等等。


PS：鉴于有些朋友是没有WRDS账号的，就所使用的数据而言，我特意上传了几份全美股票数据，比如crsp_monthly （2013-2017）, SIC codes（1980-2017）, compustat的Book equity源数据（1980-2017）等等，方便大家学习。