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1897 6
2009-11-26
连老师:   
     您好!
        按照您讲座中的例子,我把动态面板理解成既可以带因变量的滞后项,又可以带自变量滞后项的模型,如:Yit=Yit-1+Xit+Xit-1+Zi+...,最近我看了几篇文章,观点好像不统一,有些与您讲座中举的例子一样,但大部分似乎都是只带因变量的滞后项,其它变量都是当期的,如:Yit=Yit-1+Xit+Zit+...,不知哪个理解对?

      另外,这篇文章《How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata》【来自The Stata Journal Volume 9 Number 1: pp. 86-136】不知道您是否有09版的?网上只能下载其working paper。谢谢!
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2009-11-26 21:10:23
你的理解过于狭隘,也可能更是我表达的不够清晰,呵呵。

通常而言,解释变量的滞后项并不会造成任何麻烦,用FE估计即可得到无偏的估计结果。

然而,但解释变量中包含被解释变量的滞后项时,问题就发生了实质性变化,此时内生性就是必须慎重考虑的问题。我之所以在视频中把两种情况都包含在一个模型中,是为了帮你理解的更深入一些。
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2009-11-26 21:21:47
呵呵,谢谢!我刚学计量,许多内容都一知半解,多多指教!不过从您的培训中我确实学到了不少东西,期待您的面板数据-B部分早日推出!
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2010-6-7 18:06:37
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2010-6-7 20:04:11
什么意思?
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2010-6-7 20:51:51
你上传的 Stata Journal 2009 sj9-1.pdf是坏的,打不开。
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