无需特殊命令,在附加 robust 选项完成 reg 命令后,直接使用 test x1=x2 得到的结果就是 robust F test 的结果。因为 stata 会自动使用 White Robust的 VCE 来计算 F 统计量。
测试结果如下(请自己执行以下,对比两种情况下的检验结果):
sysuse auto, clear
. reg price weight length
. test weight = length
. reg price weight length, robust
. test weight = length