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系统GMM,自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量,该如何解释
楼主
yaolimin123
3310
3
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2018-03-27
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个论坛币
未解决
如题,如下面的式子,其中括号内的内容为下标,在系统GMM估计模型中,自变量的滞后变量即X(t-1)仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了,还是需要将Y(t)和Y(t-1)做合并,即b/(1-a)才是X(t-1)的系数呢,求助,若知道答案,请帮忙告知出处,导师要求要有依据,在陈强老师的书上没有找到这个解答,非常感谢!
Y(t)=aY(t-1)+bX(t)+cX(t-1)
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沙发
yaolimin123
2018-4-1 09:01:15
最后没有找到答案,楼主放弃了这种方法sad
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藤椅
好难注册啊00
2018-6-20 23:08:27
摸摸楼主
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板凳
angelli_al
2023-8-19 17:16:13
同问+1
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