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【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
楼主
三两滚滚肉
4512
2
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2018-03-29
求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。
用winrats跑ADCC/DCC GARCH,一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。
但是同样的模型设定,用BEKK来跑,就可以得到收敛的结果。
求助大家是否了解为什么ADCC/DCC模型会造成不收敛问题呢?有什么解决方法么?
选用不同的method都一样导致了不收敛。
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全部回复
沙发
三两滚滚肉
2018-3-30 23:41:44
继续求各位朋友的帮助哇?
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藤椅
zly0401
2024-3-1 20:58:05
您好,请问您的问题最后是怎么解决的?
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