在Stata中,你可以使用McFadden的伪R或者Hausman的测试来检测泊松回归中的过度离散问题。如果伪R显著高于经典的线性模型(如逻辑斯谛回归)的R,或者Hausman检验拒绝原假设(即泊松模型是适当的),这可能表明你的数据存在过度离散的问题。
以下是具体的操作步骤:
1. 首先,使用`poisson`命令进行泊松回归:
```
poisson patents covariates
```
其中,`patents`是你的被解释变量(专利数),`covariates`是你所包含的解释变量。
2. 查看返回结果中的McFadden的伪R。默认情况下,Stata会在回归输出中显示它。如果这个值非常高(例如,远超过0.7),可能意味着过度离散。
3. 进行Hausman检验:
```
estat overdisp
```
如果这个检验拒绝原假设(即模型没有过度离散),那么你的数据可能存在过度离散问题。
4. 为了进一步确认,你可以考虑使用其他模型,如负二项回归或ZIP(零膨胀泊松)模型,并比较结果。例如:
```
nbreg patents covariates, link(log)
zipt poisson patents covariates
```
如果发现数据确实过度离散,你可能需要选择更适合的模型来分析你的数据,如上述的负二项回归或ZIP模型。
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