stata回归系数差异性检验，同一模型，不同样本数据 - 经管之家

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stata回归系数差异性检验，同一模型，不同样本数据

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收藏 2018-04-06

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做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster
est store soe
xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster

est store nonsoe
sureg soe nonsoe
variable soe not found------------------报错

test [soe_mean] x1=[nonsoe_mean] x1
请问，如果想检验X1的系数在国有和非国有中有无明显差异，该如何写命令呢？

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2018-4-7 11:16:50

xtreg y x1 x2 if soe==1, fe
est store m1
xtreg y x1 x2 if soe==0), fe
est store m2
suest m1 m2, cluster(code)
test [m1_mean] x1=[m2_mean] x1

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2018-4-7 15:06:56

First-sunshine 发表于 2018-4-7 11:16
xtreg y x1 x2 if soe==1, fe
est store m1
xtreg y x1 x2 if soe==0), fe

谢谢你的回答，在执行命令sureg m1 m2, cluster(code)之后，报错如下：option cluster() not allowed；请问是怎么回事呀

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2018-4-7 18:01:23

zd504 发表于 2018-4-7 15:06
谢谢你的回答，在执行命令sureg m1 m2, cluster(code)之后，报错如下：option cluster() not allowed；请 ...

写错了是suest m1 m2,cluster(code)
sureg 貌似用于邹至庄检验是在回归时用不是这样的模式，这个模式是似无关检验。在前面的回归不要稳健性标准误处理(就是不要在回归后面加r 或者cluster,而是在运行suest 的时候做标准误处理)。我知道的就这么多了

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2018-4-7 19:06:26

First-sunshine 发表于 2018-4-7 18:01
写错了是suest m1 m2,cluster(code)
sureg 貌似用于邹至庄检验是在回归时用不是这样的模式，这个模式 ...

还是报错：xtreg is not supported by suest，是不是suest不能用于前面的回归是固定效应？

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2020-7-3 16:41:38

First-sunshine 发表于 2018-4-7 11:16
xtreg y x1 x2 if soe==1, fe
est store m1
xtreg y x1 x2 if soe==0), fe

你好，请问致执行test命令时一直显示 m1_mean not found ，找不到这个方程式怎么回事？

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