An Introduction to Classical Econometric Theory
                                   ---Paul A. Ruud                                                        
Product Details

• Hardcover: 976 pages
• Publisher: Oxford University Press, USA (March 23, 2000)
• Language: English
• ISBN-10: 0195111648

         
Description
In this book, Paul A. Ruud,a well known and respected scholar, makes sense of this complex fieldby presenting a careful intuitive understanding of the subject. Heteaches the reader to think like an econometrician, not like a personsimply learning how to get the "right" answers.                                                                                                                                                                  

About the Author                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paul A. Ruud, Professor of Economics, University of California, Berkeley

Table of Contents                       
Introduction
  I. Ordinary Least Squares
  1.  The Least Squares Linear Fit
  2.  The Geometry of Least Squares
  3.  Partitioned Fit
  4.  Restricted Least Squares
  5.  Overview ofc Ordinary Least Squares
  II. Linear Regression
  6.  Linear Unbiased Estimation
  7.  Variances and Covariances
  8.  Variances and Covariances of OLS
  9.  Efficient Estimation
  10.  Normal Distribution Theory
  11.  Hypothesis Testing
  12.  Overview of Linear Regression
  III. Generalizations of the Linear Model
  13.  Non-Normal Distribution Theory
  14.  Maximum Likelihood Estimation
  15.  ML Asymptotics
  16.  ML Computation
  17.  ML Statistical Inference
  18.  Heteroskedasticity
  19.  Serial Correlation
  20.  IV Estimation
  21.  The Generalized Method of Moments
  22.  GMM Hypothesis Tests
  23.  Overview
  IV. Latent Variable Models
  24.  Panel Data Models
  25.  ARMA Time Series Models
  26.  Simultaneous Equations
  27.  Discrete Dependent Variables
  28.  Censored and Truncated Variables
  29.  Overview
  V. Appendices
  A.  Abbreviations and Acronyms
  B.  Notation
  C.  Linear Algebra and Matrix Theory
  D.  Probability
  E.  Classical Studies
  F.  Noncentral Distributions
  G.  Multivariate Differentiation
  H.  Characteristic Functions
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