萨缪尔森对诺德豪斯说：我们来抛1次硬币，如果正面朝上，我给你＄2000，如果反面朝上，你给我＄1000，玩不玩？诺德豪斯答：1次我不玩，如果玩100次，那我玩。



诺德豪斯的理由是，他认为，玩的次数越多，风险越小，具体计算如下：设1次收益率的方差是σ，则n次收益率方差=σ/√n



但书上说诺德豪斯的想法是错误的，错因是玩1次和玩100次的规模是不同的，根据公司金融中IRR的使用原则，不同规模的互斥项目是不能用IRR来比较的。



后书上又计算了该抛硬币游戏绝对收益的方差，设玩1次的绝对收益是σ'，则玩n次绝对收益的方差=σ'×√n，也就是说，玩的次数越多，绝对收益的方差越大，风险越大。



我不明白的是：
1.为什么说诺德豪斯想法的错因在于误用IRR作比较？
2.这里“收益率的方差”和“绝对收益方差”的矛盾为了说明什么？说明随着玩的次数的增加，收益率是越来越稳定，而绝对收益是越来越不稳定吗？