求组合权重优化问题，收益率概率密度函数假设为正态分布，其中rp为根据待优化权重向量计算的组合收益率、sigma为根据待优化权重向量计算的组合方差。

        rp=12*t(w)%*%r
        sigma=12*t(w)%*%Cov%*%w
        pdf=function(x)
        {
             return (1/(2*pi*sigma)^0.5)*exp(-(x-rp)^2/(2*sigma))
         }




约束目标函数为小于目标值（-5%）的收益率累积概率不超过1%
        prob=integrate(pdf,lower=-Inf,upper=-0.05,stop.on.error=FALSE)
但程序运行到积分函数时报错，跳出如下错误，网上搜了下说是因为R语言求积分不能很好地支持带有向量的密度函数？