先进行单位根检验，去掉二阶以上的（当然得考虑ARMA模型的可能）。留下0阶或1阶滞后的，如果解释变量与被解释变量都是1阶滞后的，那做协整检验，如果通过即模型可做，不行的话，就得补充数据量或另找路径。如果是时序数据，建议先做ln变化，再进行单位根及协整检验。接着的才是模型回归（短期趋势）并用格兰杰检验长期趋势，最后再用ECM模型修正。提供两个参考：https://wenku.baidu.com/view/86f7242f941ea76e58fa04e0.html?from=search（理论）与https://wenku.baidu.com/view/face8b3c5727a5e9856a6183.html?from=search（实例）

谢谢您的回复，如果我想保留所有的变量有没有办法？（因为不同阶单整的关系），或者有没有其他方法使得变量的系数都能得到。能不能加下您的qq,咨询下您？我的是280039657