GARCH(1,1)数据源问题

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收藏 2018-04-14

请问只要是不是在检验中，得到ARCH、GARCH效应显著的数据，就可以用来套GARCH模型？
看书里写GARCH模型好像是针对残差，如果不是残差序列，但存在ARCH、GARCH效应，那么是不是也能使用GARCH模型？

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2018-4-15 17:38:35

garch就是用来分析残差的～

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2018-4-15 17:57:47

csj950909 发表于 2018-4-15 17:38
garch就是用来分析残差的～

是只能用于残差吗，如果普通的序列检验得出有显著的GARCH效应，能拿它来做GARCH模型吗

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2018-4-16 11:33:55

k6665780 发表于 2018-4-15 17:57
是只能用于残差吗，如果普通的序列检验得出有显著的GARCH效应，能拿它来做GARCH模型吗

GARCH模型的assumption就是基于残差的，是专门为残差设计的

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2018-4-20 09:32:11

xwan288 发表于 2018-4-16 11:33
GARCH模型的assumption就是基于残差的，是专门为残差设计的

好的谢谢

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