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• 20170301-东北证券-东北证券投资策略报告：当我们谈alpha我们在谈beta.pdf
• 20170302-广发证券-广发证券个股配对思想在因子策略中的应用（2017-03-02）.pdf
• 20170302-海通证券-海通证券金融工程专题报告：价量新因子测试-569622.pdf
• 20170302-中信建投-中信建投大数据研究之指标构建：机器学习之贝叶斯文本分类算法的实现.pdf
• 20170303-申万宏源-申万宏源相对量价视角下的风格轮动研究（2017-03-02）-587351.pdf
• 20170306-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十二：中美市场因子选股效果对比分析.pdf
• 20170306-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十一：组合优化是与非.pdf
• 20170306-国信证券-国信证券金融工程专题研究：基于收益动量和成交额反转的行业配置模型.pdf
• 20170306-申万宏源-申万宏源量化在主动投资中一些运用（2017-03-06）-350155.pdf
• 20170306-天风证券-天风证券定增系列之一：定增节点收益全解析.pdf
• 20170306-天风证券-天风证券潜伏系列之二：潜伏ST摘帽.pdf
• 20170307-兴业证券-兴业证券定量研究专题报告：商品期权与期权合约细则对比.pdf
• 20170308-天风证券-天风证券定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略研究.pdf
• 20170308-中信建投-中信建投大数据研究之三：新闻情绪选股的多空差策略.pdf
• 20170309-海通证券-海通证券FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略-941349.pdf
• 20170309-天风证券-天风证券定增系列之二：基于自适应破发回复的定增选股策略.pdf
• 20170310-长江证券-长江证券金工高频识途系列（一）：基于买入行为构建情绪因子.pdf
• 20170311-中邮证券-中邮证券金融工程专题报告：基于均线多头的选股策略.pdf
• 20170312-华泰证券-华泰证券金工周期系列研究：市场周期的量化分解.pdf
• 20170312-兴业证券-兴业证券猎金系列之十三：分析师预测目标价有参考价值吗？.pdf
• 20170313-方正证券-方正证券“有温度的量化择时”系列研报：情绪温度计，ETF情绪跟踪体系跟踪周报.pdf
• 20170313-华泰证券-华泰证券五因子模型A股实证研究：Fama-French+五因子模型实证.pdf
• 20170313-中信建投-中信建投金融工程研究：从残差波动率角度看涨跌.pdf
• 20170314-国泰君安-国泰君安2017年春季金融工程投资策略：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用-995050.pdf
• 20170315-广发证券-广发证券互联网大数据挖掘系列专题之（十）：基于大数据挖掘的行业轮动策略.pdf
• 20170316-国泰君安-国泰君安数量化专题之九十一：W型市场底部研究-376072.pdf
• 20170321-天风证券-天风证券商品期货CTA专题报告（三）：策略的趋势过滤.pdf
• 20170322-广发证券-广发证券期权研究系列之二十七：基于国内宏观事件的ETF期权交易策略.pdf
• 20170322-银河证券-银河证券波幅异动择时策略（一）：策略的特性与优势.pdf
• 20170323-广发证券-广发证券量化资产配置研究之三：基于预期不确定性优化.pdf
• 20170324-华安证券-华安证券定向增发专题研究（一）：基于定增股票池的因子选股.pdf
• 20170324-中信证券-中信证券分级基金专题研究：分级基金折溢价套利策略-664717.pdf
• 20170326-广发证券-广发证券2017网下打新专题报告之一：2017年一季度网下打新综述以及机构打新策略构建.pdf
• 20170326-华泰证券-华泰证券金工周期系列研究：华泰市场周期量化研究.pdf
• 20170327-第一创业-第一创业期权专题报告系列一：豆粕白糖商品期权对比与应用.pdf
• 20170327-广发证券-广发证券择时、选股不大类资产配置（2017-03-27）.pdf
• 20170327-海通证券-海通证券期权系列研究（七）：豆粕白糖商品期权指南-878168.pdf
• 20170327-华泰证券-华泰证券多因子系列之六：华泰单因子测试之波动率类因子.pdf
• 20170327-长江证券-长江证券股指期货专题报告：2017年指数分红预测与基差监控.pdf
• 20170328-渤海证券-渤海证券金融工程CTA策略专题报告之五：量化体系之组合测试.pdf
• 20170328-海通证券-海通证券大类资产配置及模型研究（一）：风险预算模型-648080.pdf
• 20170328-海通证券-海通证券事件驱动策略之十七：业绩反转之绝对收益-977329.pdf
• 20170328-海通证券-海通证券选股因子系列研究（十八）：价格形态选股因子-929608.pdf
• 20170329-安信证券-安信证券事件驱动系列专题报告：把握高管增持事件投资机会-797215.pdf
• 20170330-渤海证券-渤海证券场外期权专题报告系列之三：商品场外期权的对冲策略研究.pdf
• 20170330-广发证券-广发证券多因子Alpha系列报告之三十：个股配对思想在因子策略中的应用.pdf
• 20170331-渤海证券-渤海证券场外期权专题报告：基于对冲波动率的动态选择改善delta对冲策略.pdf
• 20170331-海通证券-海通证券金融工程：量化多因子模型在港股通中的应用-490833.pdf
• A 股红利指数比较研究 华泰红利指数与红利因子系列研究报告之一.pdf
• 从量化对冲CTA 再到大类配臵 ——2017 年绝对收益策略展望.pdf
• 大盘股的成交量脉冲事件研究.pdf
• 基于因子 spread 的因子估值体系与 因子轮动策略.pdf
• 金融工程研究动态情景Alpha模型再思考.pdf
• 金融工程研究技术类新Alpha因子的批量测试.pdf
• 数量化研究二探索趋势变化中的反弹标的.pdf
• 数量化研究-基于交易所公开信息的探索.pdf
• 西南证券定增主题基金投资价值分析.pdf
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• 20170228-国信证券-国信证券金工报告：基于收益动量和成交额反转的行业配置模型.pdf
• “两会”前后及期间股市的表现.pdf
• 【银河证券王红兵】金融工程-主动量化之一：成长股定价体系中的绝对收益思路.pdf
• 2016 年，A 股收益从何处来?又向何处去.pdf
• 20170103-海通证券-海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结5：FOF管理中的量化方法-702901.pdf
• 20170105-长江证券-长江证券事件驱动系列报告七：年报季，业绩与超预期.pdf
• 20170106-国泰君安-国泰君安数量化专题之八十五：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用-783050.pdf
• 20170106-国信证券-国信证券金融工程专题研究：长期反转池中挖掘“价值股”（2017-01-06）.pdf
• 20170108-兴业研究-兴业研究基金专题报告：权益基金管理人资产配置归因分析.pdf
• 20170109-华泰证券-华泰证券多因子系列之五：华泰单因子测试之换手率类因子.pdf
• 20170109-上海证券-上海证券策略点评：2017年资本市场的政策框架.pdf
• 20170110-华泰证券-华泰证券FOF与金融创新产品系列研究报告之一：生命周期基金GlidePath开发实例.pdf
• 20170111-东北证券-东北证券HMM指数择时研究之理论篇.pdf
• 20170111-国泰君安-国泰君安数量化专题之八十六：个股盘中异动，短期股价走势的预测信息-902482.pdf
• 20170111-长江证券-长江证券运用C＃实现算法交易.pdf
• 20170117-渤海证券-渤海证券债券信用评级专题报告：流程、框架、模型与方法.pdf
• 20170117-东北证券-东北证券金融工程：HMM指数择时研究之理论篇.pdf
• 20170119-海通证券-海通证券选股因子系列研究（十七）：选股因子的正交-333309.pdf
• 20170119-长江证券-长江证券春节效应：量价规律与行业涨跌.pdf
• 20170120-中原证券.pdf
• 20170122-长江证券-长江证券金融工程：基于网络的动量选股策略.pdf
• 20170123-海通证券-海通证券金融工程专题报告：市值因子的非线性特征-615256.pdf
• 20170123-银河证券-银河证券银河金工FOF系列之十：基金风格识别.pdf
• 20170125-海通证券-海通证券因子视角的资产配置系列一：高相关资产配置中的因子降维与组合优化-284888.pdf
• 20170126-海通证券-海通证券因子视角的资产配置系列二：高相关资产配置中的因子预算-176941.pdf
• 20170209-华泰.pdf
• 20170209-华泰证.pdf
• 20170209-中信证券-中信证券主题量化系列专题—网下新股申购研究：AB类优势尚存，考验底仓管理-460139.pdf
• 20170210-国泰君安-国泰君安数量化专题之八十八：主题热点对市场择时的启示-940540.pdf
• 20170211-华泰证券-华泰证券红利指数与红利因子系列研究报告之一：A股红利指数比较研究.pdf
• 20170213-广发证券-广发证券专题报告：大类资产配置方法下的基金优选FOF策略.pdf
• 20170214-方正证券-方正证券“有温度的量.pdf
• 20170214-广发证券-广发证券面向择时不交易：起跑，在趋势形成之前.pdf
• 20170214-海通证券-海通证券金融工程专题报告：从最大化复合因子单期IC角度看因子权重-307852.pdf
• 20170215-海通证券-海通证券金融工程专题报告：多因子择时初探-618506.pdf
• 20170219-方正证券-方正证券“有温度的量化择时”系列研报（二）：情绪温度计，ETF情绪跟踪体系专题报告.pdf
• 20170220-华泰证券-华泰证券金工周期研究系列报告：周期研究对大类资产的预测观点.pdf
• 20170221-国泰君安-国泰君安数量化专题之九十：综合期限多样性的趋势选股策略-161303.pdf
• 20170221-华宝证券-华宝证券金融工程专题：利用量化择时，优化大类资产配臵.pdf
• 20170222-中金公司-中金公司市场量化观察体系（2）：“二八分化”现象的量化定义及策略应用-337490.pdf
• 20170223-海通证券-海通证券FICC系列研究之一：海内外CTA基金的发展与现状-381806.pdf
• 20170223-申万宏源-申万宏源多指标分化度择时框架与行业择时初探：开放的择时体系-436934.pdf
• 20170224-民生证券-民生证券CTA策略巡礼：从趋势到套利.pdf
• 20170226-兴业证券-兴业证券定量研究：价值依旧更胜一筹，盈利能力关注度持续提升.pdf
• 20170226-招商证券-招商证券大宗交易的市场特征研究（2017-02-26）.pdf
• 20170227-国信证券-国信证券金融工程专题研究：多因子框架下的基金风格分解与报告期检验.pdf
• 20170227-海通证券-海通证券金融工程专题报告：“双面”波动率，波动率因子的分解与截面收益-211031.pdf