部分内容如下


1 固定收益证券和分析... 3

1.1 货币的时间价值... 3

1.1.1货币的时间价值... 3

1.1.2债券收益计量... 4

1.1.3 利率的期限结构... 5

1.1.4 债券价格分析... 6

1.1.5 风险度量... 8

1.2 可转换债券... 10

1.2.1 投资特征... 10

1.3 可赎回债券... 11

1.3.1 估值和久期... 11

1.4
固定收益证券组合管理策略... 11

1.4.1
被动型管理... 11

1.4.2
计算套期保值比率：修正久期法... 11

2 衍生证券估值和分析... 13

2.1
金融市场和工具... 13

2.1.1
相关市场... 13

2.2
衍生证券和其他产品的分析... 14

2.2.1
期货... 14

2.2.2
期权... 17

2.2.3
标准正态分布: CDF 表... 24

3
组合管理... 27

3.1
现代组合理论... 27

3.1.1
风险/回报概括... 27

3.1.2
风险的测量... 29

3.1.3
组合理论... 31

3.1.4
资本市场定价模型（CAPM）... 32

3.1.5
套利定价理论... 33

3.2
组合管理实践... 35

3.2.1
股票组合管理... 35

3.2.2
组合管理中的衍生工具... 39

3.3
业绩测量... 44

3.3.1
业绩测量和评估... 44