一个债券指数的月简单收益率服从MA(1)模型:Rt=at+0.2a(t-1)，σa=0.025，设a(100)=0.01，计算该收益率以t=100为预测原点的向前1步和向前2步的预测，预测误差的标准差分别是多少?计算该收益率序列的间隔为1和间隔为2的自相关系数。