Vector Autoregression Estimates               
Date: 04/19/18   Time: 19:40               
Sample (adjusted): 1/06/2009 12/31/2012               
Included observations: 947 after adjustments               
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]               
               
        PF        PX
               
PF(-1)         1.189712         0.529110
         (0.07128)         (0.06810)
        [ 16.6907]        [ 7.77013]
               
PX(-1)        -0.197953         0.459484
         (0.07207)         (0.06885)
        [-2.74660]        [ 6.67348]
               
C         485.2818         671.4109
         (137.650)         (131.500)
        [ 3.52548]        [ 5.10579]
               
R-squared         0.995187         0.995511
Adj. R-squared         0.995177         0.995501
Sum sq. resids         5.08E+08         4.64E+08
S.E. equation         733.8321         701.0470
F-statistic         97598.21         104665.2
Log likelihood        -7590.804        -7547.521
Akaike AIC         16.03760         15.94619
Schwarz SC         16.05298         15.96156
Mean dependent         56190.93         56222.33
S.D. dependent         10566.59         10451.89
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 3.16E+10
Determinant resid covariance                 3.14E+10
Log likelihood                -14132.68
Akaike information criterion                 29.85994
Schwarz criterion                 29.89069