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2018-04-20
萌新小白一枚,求大佬指点迷津。
如题:我分析的是某地区的经济GDP指标与旅游收入指标的关系。首先搜集了近十五年的数据,然后取自然对数进行Eviews单位根检验ADF检验,但是为什么同一置信区间的临界值会随原时间序列和一阶差分后变化,如下图。还有貌似我GDP和旅游收入两个数据不同阶平稳,呜呜呜。跪求大佬指教 微信图片_20180420224627.png 微信图片_20180420224619.png
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2018-4-20 23:03:45
差分之后,样本就减少了。
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2018-4-20 23:07:46
xtydkb 发表于 2018-4-20 23:03
差分之后,样本就减少了。
请问下这种变化是正常的吗,具体该如何处理
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2018-4-21 09:04:59
正常的,样本不一样,对于自由度不一样,临界值也不同。不用去管临界值问题,就按照正常去检验就好了,看拒绝还是不拒绝原假设。比如你截图那个第一张图可以说在10%显著水平下是平稳的,而第二张图是非平稳的。
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2018-4-21 09:49:57
xtydkb 发表于 2018-4-21 09:04
正常的,样本不一样,对于自由度不一样,临界值也不同。不用去管临界值问题,就按照正常去检验就好了,看拒 ...
百分之十的置信区间也可以吗(⊙o⊙)…如下图是我对两组时间序列的单位根检验结果,这样是否可以认为在百分之十置信区间内两组数据成一阶单整,然后进行进一步的协整检验及VAR向量最回归模型建立呢? adf.png
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2018-4-22 00:03:51
你那个旅游收入是两阶差分平稳的吧,在10%显著性水平下。但是gdp是一阶差分平稳耶。
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