我用R对我国1978~2015年的GDP进行建模，发现对原始GDP序列进行对数二阶差分后的序列是平稳序列，最终对对数化序列建立了ARIMA（4，2，0）模型，各种检验也都通过了。在最后预测的时候对数化序列的残差都很小，可是当我利用exp对对数化序列进行还原的时候发现预测误差明显变大了，而且原始序列的残差图变成了这样，感觉具有异方差性。可能是因为对数变换是一种非线性变换。小白一枚，不知道如何处理才能在还原对数化序列的时候还能保证残差不要增大这么多。