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完成一个VaR-GARCH模型
hildegardvon
7330 7
2018-04-22
完成一个VaR-GARCH模型
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胖胖小龟宝
2018-4-23 13:53:43
先GARCH拟合一个方查然后带到VaR里，但是这里的方差是拟合的 所以误差存在的
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hildegardvon
2018-4-23 13:59:52
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-23 13:53
先GARCH拟合一个方查然后带到VaR里，但是这里的方差是拟合的 所以误差存在的
谢了。随口说。当时刚做完，高兴，发了句话。
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penougs
2018-5-31 11:33:18
楼主可有例子？能分享一下具体的过程步骤吗？谢谢先~
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momotuanzi
2019-4-3 12:24:25
可以请教一下。GARCH模型做完怎么带进VaR里算吗？
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牛壮日耕十亩地1
2019-12-6 23:38:35
请问楼主知道做完GARCH后怎么做VAR了嘛?
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