Johansen检验

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收藏 2018-04-25

关于Eviews中Johansen检验的问题，求教大虾1，Exog viriable是否应该填入季节虚拟变量？VEC模型做出来加上季节虚拟变量效果最好。
2，滞后阶数如何选择？VEC模型做出来滞后一阶，是否Johansen检验也应该选一阶？

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2018-4-25 14:22:11

协整一般是所有变量同阶单整后做的
最优滞后期一般是var-1

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2018-4-25 22:10:08

胖胖小龟宝发表于 2018-4-25 14:22
协整一般是所有变量同阶单整后做的
最优滞后期一般是var-1

做过单位根检测的，现在是说如何决定外生变量和滞后项的问题，因为这个检验对滞后项的选择很敏感，是不是应该根据AIC最小来选择？

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