求助有关面板模型内生性检验的问题 - 经管之家

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求助有关面板模型内生性检验的问题

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收藏 2018-04-27

悬赏 5 个论坛币未解决

在写毕业论文，由于自己计量属于入门水平，有关内生性检验问题不太明白。分为几个方面：1、我的模型中有5个解释变量，怎样判断哪个变量是内生性变量，是要把每个变量都做滞后一期的检验么？2、D-M检验和Hausman检验该用哪个呢，结果会有什么不同的影响么？3、D-M检验和Hausman检验，最终的结果应该怎么分析呢，p值分别为什么范围，才判断它有内生性呢？若有人回答，万分感谢！

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2018-4-28 09:25:35

为什么没有人回复呢

是我发错区域了么。还是没有表述清楚[em19]

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文若静水依依

2018-5-8 10:06:21

判断某个变量是不是内生变量一般从文献和常识出发，如果很多类似研究都指出某个变量具有很强的内生性，那就需要寻找工具变量了。如果没有类似的研究，就从研究问题本身的关系出发，思考两个变量之家是否存在反向因果关系。然后再寻找合适的工具变量进行hausman检验,不一定都是滞后一期。

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2018-5-8 11:23:36

根据自己掌握的经验回答，回答不足请见谅：（1）内生性问题首先要从经验看，其他文献有无提到，如果大家都没有提到，自己可以稍微解释下原因，自圆其说即可；（2）实证分析中，可以用Hausman和DWH的检验，有异方差时就用DWH检验，P值越小越好

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2018-5-10 15:39:49

木子目分发表于 2018-5-8 11:23
根据自己掌握的经验回答，回答不足请见谅：（1）内生性问题首先要从经验看，其他文献有无提到，如果大家都没 ...

谢谢。p值越小不就越应该拒绝原假设，说明模型存在内生性么？

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2018-5-17 17:13:50

庄宇航发表于 2018-5-10 15:39
谢谢。p值越小不就越应该拒绝原假设，说明模型存在内生性么？

是这样的，原假设是所有解释变量均为外生

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