garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？

8983

收藏 2018-05-02

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如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？

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2018-5-2 20:28:23

模型设定不合理。换用其他garch族模型

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2018-10-19 16:35:49

crystal8832 发表于 2018-5-2 20:28
模型设定不合理。换用其他garch族模型

你好请问怎么求GARCH-BEKK模型中的条件方差？

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2018-10-19 16:36:10

crystal8832 发表于 2018-5-2 20:28
模型设定不合理。换用其他garch族模型

你好请问怎么求GARCH-BEKK模型中的条件方差？

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2019-2-28 20:05:33

“但是α+β大于1，没有满足参数的约束条件，表明在过去的波动和外界的冲击下，汇率会出现一定大幅度波动，需要有较长时间的调整。”——翟爱梅在《基于GARCH模型对人民币汇率波动的实证研究》给出的解释
没有杠杆效应验证需求可以直接用IGARCH模型

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