方老师：您好！
       在多元时间序列分析第一节弱平稳与交叉--相关矩阵中，
“+”“-”“.”是根据和2倍标准差的比较判断的。
请问，这个2倍标准差应该如何计算出来的呢？




谢谢。

原程序：

####样本交叉相关矩阵
###Example 8.1
dat=read.table(file="m-ibmsp2699.txt")
ibm=dat[,2]
sp=dat[,3]
ibmln=log(ibm+1)*100 ##转为对数收益率
spln=log(sp+1)*100
ibmln=ts(ibmln)      ###转为时间序列格式
...
...

###求CCM
c.cor(ibmln,spln,l=1)##求滞后1期的CCM
c.cor(ibmln,spln,l=2)
c.cor(ibmln,spln,l=3)
c.cor(ibmln,spln,l=4)
c.cor(ibmln,spln,l=5)