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Eviews操作建立VEC模型
erwa-
7176 8
2018-05-07
Eviews操作建立VEC模型两个时间序列变量都是二阶差分后平稳，同阶单整，有协调关系，然后建立VEC模型后的最佳滞后期也是用VAR模型下的最佳滞后期减去一吗？还是说二阶差分平稳的无法建立VEC模型？如果建立VAR模型是不是效果不好？
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erwa-
2018-5-7 17:24:26
打错字了，是有协整关系！！
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胖胖小龟宝
2018-5-8 09:30:23
一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1
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erwa-
2018-5-17 14:48:57
胖胖小龟宝 发表于 2018-5-8 09:30
一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1
哦哦，是二阶差分平稳，且协整的原始序列也是用VAR滞后阶数减一是吗？和大多数一阶差分平稳的序列一样都减一？？
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erwa-
2018-5-17 14:55:35
胖胖小龟宝 发表于 2018-5-8 09:30
一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1
确认滞后阶数是要先确认如果是建立VAR模型的话的最优滞后阶数，然后直接减一吗？那确认滞后阶数用的是原序列还是差分后的呀？
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erwa-
2018-5-17 17:25:33
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