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救命呀！！！PVAR中数据平稳性和协整的问题
chichi7
9595 11
2018-05-07
悬赏 3 个论坛币 已解决
救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据
请问做完数据的平稳性检验之后
1.如果一个变量要一阶差分，一个变量是平稳的，那可以使用PVAR模型吗？如果可以的话是要使用原数据还是一阶差分之后的数据呢？
2.如果都是一阶差分，那么需要进行协整检验吗?如果不用的话使用PVAR模型是要使用原数据还是一阶差分数据呢？
如果需要的话，通过协整检验可以使用PVAR模型吗？数据是原数据还是一阶差分呢？
如果不是协整的话可以使用PVAR模型吗？数据使用原数据还是一阶差分呢？
拜托各位了！！！马上就要交稿了，我还做不出来〒_〒救人一命啊

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1. 如果通过了协整检验PVAR和PVEC都可以，只不过现在Stata好像没有PVEC的程序，只能找到PVAR的程序。 2. 平稳变量不用做一阶差分。 另外，原则上，我不是很相信单位根，做平稳性检验时变换选项，比如是否包括截距项、时间趋势项，结果可能就会不一致。
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lyleconometrics
2018-5-7 18:45:23
chichi7 发表于 2018-5-7 19:21
非常感谢老师的回答！！我还有几点每太明白1.我有一个问题就是如果通过了协整检验，是要用PVAR还是PVEC呀 ...
1. 如果通过了协整检验PVAR和PVEC都可以，只不过现在Stata好像没有PVEC的程序，只能找到PVAR的程序。
2. 平稳变量不用做一阶差分。 另外，原则上，我不是很相信单位根，做平稳性检验时变换选项，比如是否包括截距项、时间趋势项，结果可能就会不一致。
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lyleconometrics
2018-5-7 18:52:34
1. 一个变量一阶差分，一个变量平稳的话 是不可以使用PVAR模型的。但是可以把一阶差分后平稳的变量进行一阶差分，然后再和平稳的那个变量做PVAR模型
2. 如果都是一阶差分，那么需要进行协整检验。
如果通过了协整检验，可以使用PVAR模型。数据使用的是原始数据。
如果不是协整的话，不能使用原始数据做PVAR模型，但是可以使用一阶差分后的数据做PVAR模型。

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chichi7
2018-5-7 19:21:16
lyleconometrics 发表于 2018-5-7 18:52
1. 一个变量一阶差分，一个变量平稳的话 是不可以使用PVAR模型的。但是可以把一阶差分后平稳的变量进行一阶 ...
非常感谢老师的回答！！我还有几点每太明白1.我有一个问题就是如果通过了协整检验，是要用PVAR还是PVEC呀，因为之前我在论坛上面看到的是如果有协整关系那么需要进行误差修正.
2.如果一个平稳一个一阶差分的话，平稳的那个变量是不是也要做一阶差分？不然的话还有经济意义吗？
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chichi7
2018-5-9 10:30:49
lyleconometrics 发表于 2018-5-7 18:45
1. 如果通过了协整检验PVAR和PVEC都可以，只不过现在Stata好像没有PVEC的程序，只能找到PVAR的程序。
2. ...
好像明白了！！谢谢~那请问您知道怎么把多个指标进行拟合吗？我使用财政支出、对外开放和国有控股指数，怎么才能把他们综合到一起变成一个指标呢？
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lyleconometrics
2018-5-9 17:18:38
chichi7 发表于 2018-5-9 10:30
好像明白了！！谢谢~那请问您知道怎么把多个指标进行拟合吗？我使用财政支出、对外开放和国有控股指数，怎 ...
可以考虑下主成分分析。 也有一些其他的方法，比如变异系数法。
有一些论文 比如普惠金融方面的 测度普惠金融指数时 也是把几个指标合成一个普惠金融指数的 具体的方法你可以下载下来看看。
不过 我觉得主成分分析或许更好一些。
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