面板数据固定效应模型和单位根检验问题

9063

收藏 2018-05-09

悬赏 5 个论坛币未解决

请问大神，我用的是30个省的省级面板数据，时间跨度是16年，准备用双向固定效应模型进行回归，但是对数据做单位根检验时发现有几个变量不平稳。

如果对不平稳的变量进行一阶差分后平稳，那么，是用差分后的数据做固定效应模型回归呢？还是用原始数据回归呢？

谢谢o(*￣︶￣*)o

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2018-5-9 17:22:49

回归分析要求数据是平稳的，既然滞后一阶数据平稳，就用平稳的数据进行回归分析了

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2018-5-9 17:48:14

panlinwei2000 发表于 2018-5-9 17:22
回归分析要求数据是平稳的，既然滞后一阶数据平稳，就用平稳的数据进行回归分析了

固定效应模型好像是采用差分来做的，是不是就只需要一阶差分平稳就行了呢？这样的话用原始数据回归可以吗？因为短面板在做双向固定效应的回归时，已经减去了均值，应该是去掉了趋势，所以可能不需要做单位根检验。

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2019-3-7 10:51:50

shaonvpite 发表于 2018-5-9 17:48
固定效应模型好像是采用差分来做的，是不是就只需要一阶差分平稳就行了呢？这样的话用原始数据回归可以吗 ...

你好，请问你最后如何处理的呢？还是做了差分吗？

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2019-10-14 12:17:26

shaonvpite 发表于 2018-5-9 17:48
固定效应模型好像是采用差分来做的，是不是就只需要一阶差分平稳就行了呢？这样的话用原始数据回归可以吗 ...

我也遇到了同样的问题，麻烦问下楼主最后是怎么解决的？

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