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2018-05-13
悬赏 1 个论坛币 已解决
最近做50ETF期权隐含波动率的实证研究,收集数据时发现很多期权的上市日到到期日时间有1年、8个月、5个月左右的,这和50ETF期权基本条款上所说的到期期限为当月、下月以及之后的两个季月不符啊,请教一下各位大神,帮忙解释一下这是为什么?如果要画出波动率微笑,应该选取期限为几个月的期权合约数据?另外想确认一下,计算隐含波动率时用的是当前未到期的期权合约,还是已经退市的合约?
代码名称上市日期到期日期

10001025

50ETF购6月2651A

20171026

20180627

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50ETF购6月2700A

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50ETF购6月2749A

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20180627

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50ETF购6月2798A

20171026

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10001029

50ETF购6月2847A

20171026

20180627

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50ETF购6月2896A

20171027

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50ETF购6月2946A

20171108

20180627

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50ETF购6月3044A

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50ETF购6月3142A

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50ETF购6月3240A

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50ETF购6月2800

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50ETF购6月2950

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50ETF购6月3000

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50ETF购6月2700

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50ETF购6月2650

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50ETF购9月2800

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50ETF购9月2750

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50ETF购6月2600

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50ETF购9月2600

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50ETF购9月2700

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50ETF购6月2550

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50ETF购9月2550

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50ETF购6月2500

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50ETF购9月2500

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50ETF购5月2500

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50ETF购5月2550

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50ETF购5月2600

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50ETF购5月2700

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50ETF购5月2800

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50ETF购5月2450

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1、仔细看看,哪有相差一年的?都符合规则。 2、波动率微笑研究隐含波动率与行权价之间的关系,你想做哪个期限的品种就研究哪个期限的波动率。 3、隐含波动率当然对仍在交易的期权品种才有意义。 其实你是想问波动率VIX指数吧?看芝加哥期权交易所的白皮书。
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2018-5-13 12:55:20
1、仔细看看,哪有相差一年的?都符合规则。
2、波动率微笑研究隐含波动率与行权价之间的关系,你想做哪个期限的品种就研究哪个期限的波动率。
3、隐含波动率当然对仍在交易的期权品种才有意义。
其实你是想问波动率VIX指数吧?看芝加哥期权交易所的白皮书。
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2018-5-14 12:43:47
cheetahfly 发表于 2018-5-13 12:55
1、仔细看看,哪有相差一年的?都符合规则。
2、波动率微笑研究隐含波动率与行权价之间的关系,你想做哪个 ...
谢谢大神!
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