关于潘省初计量经济学书中VIF法的一个问题

aqq3312

2505

收藏 2018-05-15

潘省初在书中关于VIF法有一句话是但是若VIF值都很低，并不能排除严重多共线性的存在，这一句话应该从哪个角度来解释？

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胖胖小龟宝

2018-5-15 14:07:56

个人觉得并不能排除共线性会更妥帖点
因为共线性多少都会存在，只是严重与否，有无影响到自变量显著性等情况

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aqq3312

2018-6-20 17:29:51

胖胖小龟宝发表于 2018-5-15 14:07
个人觉得并不能排除共线性会更妥帖点
因为共线性多少都会存在，只是严重与否，有无影响到自变量显著性等情 ...

不能排除共线性是可以理解的，因为共线性是普遍存在，但是书中提到的是严重的多重共线性，既然VIF检验的是多重共线性的问题，当VIF值都不高时却不能完全排除严重多重共线性，那这种方法的意义何在？个人感觉无法完全排除多重共线性是一种概率上的表述，即统计上没有100%的把握完全排除，但是这是基于什么情况或者是数学推导？

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