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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1895 1
2018-05-15
下图为某非平稳序列经一阶差分后平稳序列的自相关和偏自相关图,如何判断截尾和拖尾,选用模型ARIMA(p,d,q),pdq如何取值?还有模型的优度和稳定性是看平稳R平方还是R平方?
我试了ARIMA(0,1,0),ARIMA(7,1,0),ARIMA(7,1,7),看图像拟合效果都还可以,BIC基本为33~34,R平方数值挺大的,但平稳R平方比较小,尤其是ARIMA(0,1,0)的平稳R平方是接近于0的负数,这可以接受吗?

自相关和偏自相关图

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2018-5-22 14:02:00
你的图里PQ基本没法确定了 都在虚线内——就像你说的ARIMA(0,1,0)……基本就没啥意义了
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