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求助：准自然实验作为外生冲击双重差分模型的设定
Kong2395886
14803 11
2018-05-19
我想利用2014年某政策作为外生冲击，政策前2009-2014年time=1，政策后2015-2016年time=0，将样本区分了控制组和实验组，引入虚拟变量treated，实验组treated=1，模型设定为：y=a0+a1treated+a2treated*time+time，这样对吗？模型中不需要加入研究中的解释变量和控制变量吗？急求大家帮忙给一些建议呀，谢谢大家啦！！
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黃河泉
2018-5-19 17:31:11
1. time 的设定似乎是相反了。 2. 基本上式可以不加入其他控制变量。但若要增进 efficiency 和增强 robustness，也是可以考虑加入其他控制变量。
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Kong2395886
2018-5-19 17:41:10
黃河泉 发表于 2018-5-19 17:31
1. time 的设定似乎是相反了。 2. 基本上式可以不加入其他控制变量。但若要增进 efficiency 和增强 robustn ...
谢谢老师，是我写错了政策后time=1。老师，还有一个问题就是，这个模型也可以称作是DiD模型吗？还有就是我看很多文献里在采用这个模型回归之前，进行了PSM匹配，那我也需要先进行PSM匹配，筛选出匹配样本，再进行DID模型的回归吗？还是说可以用全样本进行回归？麻烦老师了！请老师帮忙解答一下
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黃河泉
2018-5-19 17:48:12
Kong2395886 发表于 2018-5-19 17:41
谢谢老师，是我写错了政策后time=1。老师，还有一个问题就是，这个模型也可以称作是DiD模型吗？还有 ...
1. 没错，他就是 DID。2. 先用全部样本，然后以 PSM 后的样本再跑 DID，当作 robustness 检验。
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Kong2395886
2018-5-19 17:49:32
黃河泉 发表于 2018-5-19 17:48
1. 没错，他就是 DID。2. 先用全部样本，然后以 PSM 后的样本再跑 DID，当作 robustness 检验。
非常感谢老师的解答，真的太感激您了！谢谢您！
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黃河泉
2018-5-19 18:02:30
Kong2395886 发表于 2018-5-19 17:49
非常感谢老师的解答，真的太感激您了！谢谢您！
No problem at all. 我"可能"八月多会去山西财经大学讲授三天之计量应用，其中一个主题即是有关 DID 之应用，现在正在改写并更新以往讲义，想搜集多一些应用资料，以便让学员们可以真正操作，学习效果会较好。
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