我做的是截面数据，研究的是股权激励对公司风险水平的影响。加入了行业（14个）和年度虚拟变量（10个），结果虚拟变量有很多都不显著，这样的模型也不要紧吗？可以在结果中不放虚拟变量的回归数据吗。
并且在看是否存在多重共线的检验时，发现个别虚拟变量的vif值已经大于10了，这样应该怎么处理呢。
求回复，第一次做实证。麻烦了～